第221章 风起云涌，咖啡指数（2/2）

他选择了金融街核心区三家客流量大、且以金融从业者为绝对主力的连锁咖啡店（两家国际品牌，一家近年崛起的国产精品），位置分别毗邻一家顶级券商总部、一家公募基金大楼和一座容纳了众多私募的写字楼。记录工具是他的手机备忘录和一款简单的手环点按计数功能。记录对象：工作日上午9点至9点45分（开盘前后关键时段）的外带订单数量（堂食忽略不计）。数据来源：他本人略显尴尬的“蹲点”观察——假装在店外接电话，或坐在最角落的位置上，目光扫过每一个拿起纸质咖啡杯或印有品牌logo纸袋匆匆离开的身影。为了减少误差，他甚至拉拢了其中一家店一位相熟的、对数字同样敏感的值班经理，以“研究消费行为模式”为由，获取了部分经过脱敏处理的线上订单峰值时段数据。

与此同时，他拉取了同期上证综合指数的五分钟级高频开盘数据。

一周后，当他将两条曲线第一次叠放在同一个坐标系里时，呼吸凝滞了。

那是一种难以言喻的视觉冲击。代表咖啡订单量的蓝色线条尖锐、陡峭，充满急切的锋芒；而代表上证指数的红色线条则相对平缓、迟疑。惊人的是，在大多数日子里，当蓝色线条陡然攀升（订单激增），紧随其后的红色线条往往开始下行或加剧波动；反之，当蓝色线条处于低谷（订单稀疏），红色线条反而倾向于小幅上扬或平稳运行。他用最基础的统计工具跑了一下相关性。

负0.87。

这个数字像一道强光，刺得他眼睛发酸。是巧合？是因果倒置？还是存在某个未被察觉的第三变量同时影响着咖啡因摄入和市场情绪？理智告诉他，这极可能是无意义的统计幽灵（spurious corrtion），就像全球巧克力消费量与诺贝尔奖获得者数量的那种着名相关性一样荒诞。但另一种更原始的好奇心，一种脱离枯燥模型、触及市场血肉之躯的兴奋感，攫住了他。

他熬了一个通宵，将数据可视化做得更精美，加入了简单的注释：“初步观察：金融街核心区域am峰值咖啡外带订单量，与同期市场波动性呈现显着负相关。或可反映交易员\/分析师群体开盘前集体焦虑情绪水平，作为市场‘非理性恐慌’或‘过度忙碌’的另类情绪指标。

我认为现在大盘处于恐慌过度，底部区间，建议可开始配置加仓。

注：样本有限，纯属观察，切勿作为投资依据。”

他把这张图连同简短说明，发在了部门那个平时只讨论模型参数、监管动态和中午吃什么的内部工作群里。按下发送键的瞬间，他甚至有一丝恶作剧般的快感。

而也就是这个时候，诸葛清婉看见了这样的一份模型参数报。

诸葛清婉想到，这是一个金融天才吗？和刘犇类似，但是比刘犇年轻，诸葛清婉现在不知觉喜欢用刘犇作为一个标准，去比较男人。

死寂。