第28章 年终清算：盈亏归因、策略权重再分配与下一季OKR（2/2）

回看六大剧本的胜率\/盈亏比\/执行偏差：

淘汰冗余或重复（例如“假破两种写法”，保留稳定版）；

为“事件落地”补上赔率映射表；

给“失败回测空”加上费率阈值（负费率极端不做）。

每月一次“剧本审计会”，只改一个小参数。一致性胜过聪明。

六、下一季okr：对齐“稳健、可复制、右上”

o（目标）：账户曲线稳健右上，在控制mdd的前提下提升净r。

kr（关键结果）（示例）：

kr1：样本量≥60笔，胜率在**46–52%**区间，盈亏比≥1.9r；

kr2：最大回撤≤?6r，触发节流阀≤2次；

kr3：情绪四灯≥3红的入场次数=0；

kr4：完成**+20r出金**两次；

kr5：期权保险覆盖**≥4次红\/橙事件**，回撤钝化率≥30%（以对照组估算）。

把okr拆到周：

每周：执行≤10笔，复盘一份“不做理由”；

每周一次情绪体检与revoke；

每周一段剧本回放训练20例。

“okr不是口号，是日历上的格子。”张三说。

七、叙事收束：一年后，你还普通，但很稳

一世把最后一张表贴在墙上：

现金牛策略的净r曲线最稳；

事件策略的“先锁更早”让尾部平顺；

期权在两个红级夜里立了功，把“深坑”垫浅。

他突然意识到：自己依然是普通交易员，但已经有了一整套能走远的方式。

张三收尾：“真正的进阶，是你能把‘偶然的高手时刻’变成‘经常的合格发挥’。”

章末·课后小抄

三维归因：策略\/赛道\/时间，把钱从感觉里救出来。

四象限调权：加现金牛、控高波动、削弱低效、淘汰拖累。

节律守则：禁做时段+开闭盘仪式。

资金体检：出金纪律、稳定币分散、应急金、期权覆盖。

okr落格子：周节奏与月审计，把目标写进日历。

可执行表·年终清算与okr卡

归因表（净r\/胜率\/盈亏比\/mdd\/卡玛比）：

突破回踩__ 假破__ 区间__ 事件__ 做空__ 期权__

四象限：现金牛__；高收高波__；低收低波__；低收高波__ → 动作：加\/控\/减\/停

新权重：回踩__% 区间__% 事件__% 做空\/期权__%

节律守则：禁做时段__；开盘仪式__；闭盘仪式__

资金体检：出金执行__次；稳定币分散（枚数__）；应急金__天；期权覆盖__次

下一季okr：kr1__ kr2__ kr3__ kr4__ kr5__

周计划：样本__笔；不做理由__份；revoke周检□；剧本回放20例□

结论与提醒：__